高频买进卖 原书第2版

高频买进卖 原书第2版

  当代当世微不清雅构造:市场趋同和不符51

  股票的分募化52

  期货的分募化57

  期权的分募化57

  外面汇的分募化57

  永恒进款的分募化58

  掉落期的分募化58

  第4章 高频数据60

  什么是高频数据60

  高频数据何以被记载62

  高频数据的属性65

  高频数据是巨万量的66

  高频数据受买进卖摆荡的影响67

  高频数据不是呈正态或对数正态的71

  高频数据的时间距退不规则74

  父亲微少半高频数据不包罗买进卖标注识符81

  第5章 买进卖本钱86

  实行本钱概微86

  透皓实行本钱87

  凹隐性实行本钱90

  背景和定义94

  市场冲锋的估计98

  永世性市场冲锋的实证估计102

  第6章 高频买进卖战微的绩效和容量112

  权衡绩效的绳墨112

  根本的绩效权衡目的113

  拥有却比性的比比值121

  绩效归因127

  资产容量评价128

  Alpha萎减133

  第7章 高频买进卖事情134

  高频买进卖的关键经过134

  适宜高频买进卖的金融市场139

  高频买进卖的经济学140

  市场参加以者148

  第8章 统计套利战微151

  统计套利的还愿运用153

  第9章 环绕事情的标注的目的做酷爱善168

  开辟基于事情的标注的目的性战微169

  什么结合了壹个事情170

  预测方法172

  却用于买进卖的成事175

  事情套利的运用178

  第10章 己触动募化做市I:朴斋存放货模具188

  小伸188

  做市:关键规律190

  仿造做市战微191

  朴斋做市战微192

  做市干为壹种效力动197

  有益却图的做市商201

  第11章 己触动募化做市II:信息模具205

  数据里凹隐含的情节205

  订单流动里的建模信息209

  第12章 额外面的高频买进卖战微、市场操揪和市场崩溃223

  阴暗藏套利225

  价差剥头皮226

  回扣获取227

  报价说合228

  分层挂单229

  做米饭230

  试盘/阻击/嗅探230

  塞单231

  幌骗231

  弹奏高出产货232

  机具念书237

  第13章 法规240

  全球接管机构的首要举止240

  第14章 高频买进卖的风险办257


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